リスク管理への取組

SMBCグループでは、コンプライアンス・リスク管理の強化を経営の最重要課題として位置付け、真に優良なグローバル企業集団の確立を目指し、その体制の不断の向上に努めています。

リスク管理の重要性を踏まえ、リスク管理プロセスに経営陣が積極的に関与し、その有効性と適切性を検証・モニタリングする体制としています。具体的には、グループ全体のリスク管理の基本方針およびリスクアペタイトをグループ経営会議で決定し、取締役会の承認を得た上で、それらを踏まえたリスク管理の執行状況等についてグループCROが取締役会に報告しています。

期中、当初想定していた環境・リスク認識が大きく変化した場合等には、取締役会の承認を得た上で、グループ全体のリスクアペタイトの見直しを適時適切に行います。加えて、「グループCRO会議」および「グローバルCRO会議」を通じて、グループ全体のリスク管理体制の強化を図っています。

SMBCグループは、バーゼル銀行監督委員会がリスクガバナンスのためのフレームワークとして推奨している「3つの防衛線」の考え方を踏まえ、各部門の役割・責任を明確化しています。

質の高いグローバル金融グループとして持続的な企業価値の向上を実現するためには、自らの行動が法令等を遵守したものであることはもとより、お客さまや市場等の期待や要請にかなっているかを、役職員一人ひとりが自ら考え、判断し、それに沿って行動することが不可欠です。SMBCグループでは、従業員がコンプライアンス・リスクの観点で適切に業務に取り組む際の拠りどころとして、「コンプライアンス及びリスクに関する行動原則」を制定しています。また、具体的な取組として、社内のサーベイを実施し、従業員のコンプライアンス意識やリスク感覚の実態を把握するとともに、経営陣から従業員へのメッセージ配信や社内研修、表彰制度等を通じて健全なリスクカルチャーの醸成に取り組んでいます。

SMBCグループでは、収益拡大のために取る、あるいは許容するリスクの種類と量（リスクアペタイト）を明確にし、グループ全体のリスクをコントロールする枠組として、「リスクアペタイト・フレームワーク」を導入しており、業務戦略とともに経営管理の両輪と位置付けています。業務戦略等の策定にあたっては、経営上、特に重大なリスクを「トップリスク」として選定した上で、ストレステストによるリスク分析を実施しています。リスクが顕在化した場合の影響も踏まえながら、信用リスクや市場リスク、流動性リスクといったリスクカテゴリーごとにリスクアペタイトを設定し、取締役会が決定しています。また、グループ全体のリスクアペタイトに基づき、事業部門別にもリスクアペタイトを設定し、適切な管理を行っています。

期中においては、環境・リスク認識やリスクアペタイトの状況のモニタリングを通じて、柔軟に各指標や業務戦略の見直しを行います。

また、地政学リスクの高まりやサイバー攻撃、自然災害の増加等、業務に深刻な影響をもたらす可能性がある事象への備えとして、既存のリスク管理の枠組に加え、業務の中断が起こることを前提とした重要な業務の継続・速やかな復旧を可能にする能力（オペレーショナル・レジリエンス）の強化にも努めています。

トップリスクの詳細については、ディスクロージャー誌資料編をご参照ください。

フォワードルッキングな業務戦略の策定・遂行のため、外部事象等の情報収集を通じたリスクの予兆把握に加えて、ストレステストの手法を活用して、景気や市場変動時のグループへの影響等をあらかじめ分析・把握するように努めています。トップリスクや、専門家等との議論を踏まえながら、強い景気後退や市場混乱等の厳しい環境を想定したシナリオを設定し、グループのリスクテイク余力を把握するとともに、ストレス下でも十分な健全性を維持できるかを検証しています。

また、期中に重大なリスク事象が発生した場合には、機動的なストレステストを実施して対応策の検討につなげています。

上記の検証に加え、信用・市場・流動性の各リスクについてもストレステストをきめ細かく行い、リスクテイク方針の策定や見直し等に活用しています。

リスクガバナンスの高度化およびリスクオーナーシップの強化を目的として、「リスクレジスター」を策定しています。具体的には、事業部門がリスク管理担当部署とのコミュニケーションを通じて業務に内在するリスクを特定し、その評価およびコントロール策の十分性検証を行った上で、業務戦略に反映させています。