(3)流動性リスク管理の高度化
世界金融危機は、金融市場と金融機関がその機能を果たすうえで、流動性がいかに重要であるかを再認識させる機会となった。すなわち、危機前は、緩和的な金融環境の下で資金を容易かつ低コストで調達できたのに対し、一旦金融危機が発生すると、市場から流動性が急速に失われ、証券化市場や短期金融市場は機能停止状態に陥った。その結果、一部の欧米金融機関において流動性危機が顕在化した。こうした教訓をもとに、バーゼル委員会は、2008年9月、「健全な流動性リスク管理及びその監督のための諸原則」(注36)を公表し、銀行の規模、業務の性質および活動の複雑さに見合った流動性リスク管理を求めた。2012年12月にはバーゼルⅢテキストが公表され、流動性規制として「流動性カバレッジ比率(LCR:Liquidity Coverage Ratio)」(注37)と「安定調達比率(NSFR:Net Stable Funding Ratio)」(注38)が導入されることとなった。
当社および三井住友銀行では、これまで流動性リスクを、「資金ギャップ(注39)に対する上限値の設定」「流動性補完の確保」「コンティンジェンシープランの策定」の枠組みで管理していたが、2013年度からはRAFを導入し、バランスシートの安定性向上とストレス時に備えた流動性管理の枠組みを整備した。また、2015年3月末からのLCR導入やグループ・グローバルベースでのLCR、NSFRの計測態勢の整備等、規制対応を着実に進めた。
-
第1章不確実性が増す外部環境
-
第2章新たなガバナンスの下でのグループ・グローバル経営の強化
-
第3章「カラを、破ろう。」
-
第4章「お客さま本位の業務運営」の徹底
-
第5章リテール金融ビジネスにおけるビジネスモデルの変革
-
第6章ホールセールビジネスにおける真のソリューションプロバイダーを目指して
-
第7章グローバル・プレーヤーとしての進化
-
第8章高まる不透明感の下での市場ビジネスの進化
-
第9章アセットマネジメントビジネスの強化
-
第10章デジタル戦略の本格展開
-
第11章G-SIBsとしての内部管理態勢の確立
-
第12章業務インフラの高度化
-
第13章グループ経営を支える人事戦略
-
第14章持続可能な社会の実現に向けた取り組み
-
第15章「コロナ危機」への対応
- おわりに