（3）ESG投資への取り組み

環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）要素に基づくリスク特性を適切に評価し、それを投資判断に利用する取り組み（以下、ESG投資）が世界で加速している。ESG投資には気候変動や女性の社会進出、感染症対策などに積極的に取り組む企業を選別し、地球規模で問題を解決する狙いがある。世界持続的投資連合（GSIA）(注16)によると、世界でのESG投資の資金規模は2020年に35.3兆ドルと6年で2倍近くに増え、運用資産の4割弱を占めている。

世界的に自然災害や異常気象等が増加し、ESG要素の「E」に分類される気候変動への危機意識が世界的に高まるなか、世界的なESG投資を巡る潮流を生み出してきた重要なイベントが、国連責任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）の公表（2006年4月）、17の持続可能な開発目標（SDGs）を含む「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の採択（2015年9月）、パリ協定の採択（2015年12月）、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD(注17)）提言（2017年6月）などであった(注18)。

三井住友アセットマネジメントは、2009年11月に自社独自の企業のESG評価を開始し、適格機関投資家向けに国内の個別企業のESGに関する情報に基づくポートフォリオを構築するファンドを設定、2010年3月には国連責任投資原則（PRI）に署名するなど、早くからESG投資に取り組んできた。大和住銀投信投資顧問も、2017年に取締役会の内部委員会として独立取締役を中心とする「責任投資委員会」を設置し、議決権行使をはじめ、投資信託報酬や分配金の決定等に関する、お客さまとの利益相反の管理の強化と業務の透明化を図った。また、2016年10月にスチュワードシップ推進室を設置したほか、2018年2月に三井住友・日本株式ESGファンドを設定した。三井住友DSアセットマネジメントが誕生した2019年4月には、責任投資委員会およびFDアドバイザリー会議を設置して責任投資への取り組み体制を強化した。

三井住友DSアセットマネジメントは、2020年3月にESG投資の基本方針を定め、ホームページで公開した。

さらに三井住友DSアセットマネジメントは2020年8月、「フィデューシャリー・デューティー宣言」にESGを含むサステナビリティ（持続可能性）の要素を加え、資産運用会社として、また一企業市民としての責務を果たすための基本方針として「FD・サステナビリティ原則」を制定した。「FD・サステナビリティ原則」は4つの原則により構成され、その実践を通じて、未来にわたるサステナブルな社会の実現に貢献するとともに、経営ビジョンである「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社」の実現を目指すこととした。2020年11月には初のサステナビリティに関わる報告『Sustainability Report 2020』を公表している。